请教，均值比较和回归系数不一致，能解释吗？

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收藏 2015-08-28

因变量：Y
自变量：费率，本身是连续变量，人为分为低、中、高组。
然后低费率组对应Y的均值>中费率组，但是不显著。
中费率组对应Y的均值<高费率组，显著。即是说费率和Y正相关？
即均值图曲线是V字形的……

回归以后，费率和Y 显著负相关。

这种情况该怎么解释或者调整？头疼死了，感谢各位！

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xddlovejiao1314

2015-8-29 09:06:58

athas_pro 发表于 2015-8-28 22:53
因变量：Y
自变量：费率，本身是连续变量，人为分为低、中、高组。
然后低费率组对应Y的均值>中费率组，但 ...

低等和中等差异不显著，却和高等差异显著。试试中等和高等显著与否呢。若显著，尝试将低等和中等合并呢。ps:你分低，中和高三组是否有依据呢？如果没有依据，为什么连续变量要分组呢，直接以连续变量纳入模型就好啊。祝好运～

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athas_pro

2015-8-29 09:25:53

xddlovejiao1314 发表于 2015-8-29 09:06
低等和中等差异不显著，却和高等差异显著。试试中等和高等显著与否呢。若显著，尝试将低等和中等合并呢。 ...

感谢回复。
分组是按另一篇文献，按20%和80%分位数划分的，做均值比较，然后再回归……我算是依葫芦画瓢，虽然现在还不是很明白为什么。
中低等合并的思路倒是很有启发~我先尝试按照这个思路改成划分两组（只分低、高）而不是三组，再做均值比较，结果显著了。不过，我仍然头疼的一个问题就是，均值比较里低费率组的Y是低于高费率组的Y，即是说费率和Y是正向关系；可是回归里费率的系数是负的，说明费率跟Y反向关系。这时候我该怎么办呢？

还是说，其实均值比较这步可以假装没做，就忽略过去呢？

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xddlovejiao1314

2015-8-29 09:40:48

athas_pro 发表于 2015-8-29 09:25
感谢回复。
分组是按另一篇文献，按20%和80%分位数划分的，做均值比较，然后再回归……我算是依葫芦画瓢 ...

是不是你没有在构建模型前对Y数据做预处理，使得Y存在极端异常值，改变了回归系数的方向。按道理来说，如果你对数据进行了预处理，你的结果会与描述性统计分析结果类似的。同时，也请检验下模型中的自变量是否存在多重共线性，这也可能导致模型系数方向发生改变。祝好运～

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xddlovejiao1314

2015-8-29 09:41:27

athas_pro 发表于 2015-8-29 09:25
感谢回复。
分组是按另一篇文献，按20%和80%分位数划分的，做均值比较，然后再回归……我算是依葫芦画瓢 ...

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hymer0504

2015-8-29 10:10:28

ok，学习了！！！！

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athas_pro

2015-8-29 14:33:38

xddlovejiao1314 发表于 2015-8-29 09:40
是不是你没有在构建模型前对Y数据做预处理，使得Y存在极端异常值，改变了回归系数的方向。按道理来说，如 ...

我的做法是对所有连续变量包括Y都做了1%的winsorize。
对绝对数值的变量取了对数，比率变量我记得哪里看到的说法是不要取对数。

回归的话，是当只有Y和费率的时候，正相关（与均值比较结果一致），但是并不显著
加入一系列控制变量以后，负相关（与均值比较结果不一致），显著。
所以不知道怎么解释……

你有提示多重共线性问题，如果看VIF的话是都远远小于10。但是如果看共线性诊断里的条件索引是有超过的。我也很迷茫，究竟哪种判断多重共线性靠谱？很多时候感觉如果都非常严格做完所有检验，我的数据怎么也无法满足。

不好意思一直在提问。因为没有系统的学习过计量经济学，完全是在摸石头过河，总感觉自己在看十万个为什么。兄台在坛子里十分活跃，望赐教一二。

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xddlovejiao1314

2015-8-29 14:49:04

athas_pro 发表于 2015-8-29 14:33
我的做法是对所有连续变量包括Y都做了1%的winsorize。
对绝对数值的变量取了对数，比率变量我记得哪里看 ...

连续性的变量取对数在某种程度上可缓解异方差的影响。个人不建议使用缩尾命令处理数据，直接对正偏态分布数据取对数即可。建议你做散点图和箱图看看是否还存在极端异常值，看看关注自变量和因变量间的关系是正或是负。始终感觉哪里有问题，但因为现在只是知道你口述的东西，没有一些截图，没法进一步帮忙诊断。PS:现在根据vif值判断，你的模型是不存在多重共线性的。

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athas_pro

2015-8-29 15:23:48

xddlovejiao1314 发表于 2015-8-29 14:49
连续性的变量取对数在某种程度上可缓解异方差的影响。个人不建议使用缩尾命令处理数据，直接对正偏态分布 ...

那么还要再请教，之前我看的说法“比率不宜取对数”，你觉得正确吗？因为Y和费率都是属于比率数值，所以我一直没有取对数。
箱图确实不太理想，而且我不是太明白从箱图看到的异常值应该怎么处理？
SPRD是原始比率，LNSPRD是取对数以后，好像还是不理想》？

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xddlovejiao1314

2015-8-29 15:34:17

athas_pro 发表于 2015-8-29 15:23
那么还要再请教，之前我看的说法“比率不宜取对数”，你觉得正确吗？因为Y和费率都是属于比率数值，所以我 ...

比率数据本来就比较少，一般也不会右偏，所以对比率数据取不取对数没多大关系。大家公认的操作可能是不取对数。至于你现在这样，取了对数后还是有异常值，建议做稳健回归。spss实现比较麻烦，建议用stata软件，语句加robust。这样就不担心极端异常值的影响了。祝好运。

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xddlovejiao1314

2015-8-29 15:34:50

athas_pro 发表于 2015-8-29 15:23
那么还要再请教，之前我看的说法“比率不宜取对数”，你觉得正确吗？因为Y和费率都是属于比率数值，所以我 ...

比率数据本来就比较少，一般也不会右偏，所以对比率数据取不取对数没多大关系。大家公认的操作可能是不取对数。至于你现在这样，取了对数后还是有异常值，建议做稳健回归。spss实现比较麻烦，建议用stata软件，语句加robus。这样就不担心极端异常值的影响了。祝好运。

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athas_pro

2015-8-29 20:16:34

xddlovejiao1314 发表于 2015-8-29 15:34
比率数据本来就比较少，一般也不会右偏，所以对比率数据取不取对数没多大关系。大家公认的操作可能是不取 ...

实在很感谢提供了不少思路。
我做了ROBUST回归以后跟经典回归的系数符号是一致的，那么是否说明我回归的结论是正确的，而之前做的均值分析可能由于分低中高费率的标准不合适导致不正确？那么就应该放弃均值比较这块？

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xddlovejiao1314

2015-8-29 20:24:21

athas_pro 发表于 2015-8-29 20:16
实在很感谢提供了不少思路。
我做了ROBUST回归以后跟经典回归的系数符号是一致的，那么是否说明我回归的 ...

用robust对应的结果吧。祝好运～

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athas_pro

2015-8-29 20:42:42

xddlovejiao1314 发表于 2015-8-29 20:24
用robust对应的结果吧。祝好运～

非常感谢！平时无人答疑，就靠热心人了！

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