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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2008-11-24

从来没用过STATA。看了很长时间的manual,help和intro。还是没搞明白stata的svar功能怎么用。

matrix A=(1, .\0, 1)

matrix B=(., 0\0, .)

svar x y, aeq(A) beq(B)

但是这个只输出了A和B的结果,那么原来VAR的估计系数在哪里输出呢?

我试验了语句

svar x y, aeq(A) beq(B) var

好像也不大正确啊。请牛人指教。

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2014-7-29 02:01:45
svar x y z, lags(1/6) aeq(A) beq(B)
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2014-7-30 11:28:53
SVAR模型的AB矩阵是在VAR模型估计的结果上对残差进行分解得到的,所以其他结果和VAR是一样的。
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