<p></p><p> </p><p>Rt=a1D1t+a2D2t+a3D3t+a4D4t+a5D5t+et</p><p>我想建立上面这个模型，有关星期效应的，Rt为第t日的股票指数收益率，D1t～D5t为星期一至星期五的虚拟变量，如果第t日为星期一，则D1t=1，否则D1t=0；其他的虚拟变量类似。</p><p>研究的原假设为虚拟变量的系数同时为0，该样本区间不存在星期效应。</p><p>但是我不会建。。。。在Eviews里不知道怎么建。。。想请教各位师哥师姐。。。麻烦了～</p>