有三个变量，分别记为X1(t)，X2(t)和X3，它们均对时间序列变量Y(t)产生影响。X1(t)是一般时间序列变量，X2t在某时刻存在向上的泊松跳跃的时间序列变量（比如，在08年1月变量X2(t)会显著增加，随后将在此基础上做平稳波动，而不会回归到初始水平附近）；但是，X3为虚拟变量（即离散的二元变量，比如在07年5月之前为“无”，07年5月之后为“有”）。那么，该如何确定从03年至今上述变量X1(t)，X2(t)和X3分别对变量Y(t)产生多大影响，难点是怎样将其中每一个因素的影响效果单独分离出来？