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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-09-15
各位大神,你们好!
请问一下,我在stata中做虚拟变量( PC1W 作为自变量)与连续型变量(ME 作为因变量)做线性回归时
用的命令是xtreg   ME  PC1W   TQ  LIQ    TS RA   year2-year10,fe

------------------------------------------------------------------------------
          ME |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        PC1W |          0  (omitted)
          TQ |    .005142   .0009767     5.26   0.000     .0032274    .0070567
         LIQ |  -.0564588   .0074761    -7.55   0.000    -.0711148   -.0418028
          TS |  -.0711605   .0035366   -20.12   0.000    -.0780936   -.0642273
          RA |  -.0273648   .0068827    -3.98   0.000    -.0408575   -.0138721

由于共线性,我做了控制变量的调整,但还是无法得到自变量PC1W的系数,请问该怎么处理?
我用随机效应模型xtreg   ME  PC1W   TQ  LIQ    TS RA   year2-year10,fe可以得到自变量PC1W的系数,但我的hausman检验
的结果支持固定效率模型,请问我该怎么选择?谢谢了!
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2015-9-15 10:52:15
固定效应是为了剔除随时间不变的因素对因变量的影响的,虚拟变量当然会被删除,比如高管性别,不会的变得啊,所以被剔除了
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2015-9-15 12:15:24
hustchen2012 发表于 2015-9-15 10:52
固定效应是为了剔除随时间不变的因素对因变量的影响的,虚拟变量当然会被删除,比如高管性别,不会的变得啊 ...
那这样我可以用随机效应模型,但是hausman检验的结果是

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(14) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =      202.34
                Prob>chi2 =      0.0000
                (V_b-V_B is not positive definite)
不是应该选择固定效应模型吗?
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2015-9-15 12:47:18
选择固定效应没错,那个出现omitted的变量效应没了
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2015-9-15 13:03:08
明白了,谢谢你了!
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2018-8-13 10:20:50
yw123 发表于 2015-9-15 12:15
那这样我可以用随机效应模型,但是hausman检验的结果是

    Test:  Ho:  difference in coefficients  ...
所以请问楼主最后怎么处理的啊?转为使用随机效应模型了吗?
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