九个序列，一个平稳，剩下的一阶单整，可以做协整分析吗？

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收藏 2015-09-20

九个序列，一个平稳，剩下的一阶单整，可以做协整分析吗？最近在写论文，很头疼，哪位大侠能指点一下啊？可以把平稳的那个序列做一阶差分吗？

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2015-9-20 00:30:41

有没有哪位好心人指点下江山，在下感激不尽！

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2015-9-20 07:54:13

sdftutu 发表于 2015-9-20 00:28
九个序列，一个平稳，剩下的一阶单整，可以做协整分析吗？最近在写论文，很头疼，哪位大侠能指点一下啊？可 ...

如果变量意义解释的通，差分可做可不做。
未必一定要做协整。
做单方程协整还是V A R协整，还是面板协整？
7个变量的协整，只好var试试，如果做单方程，应适当减少变量，删掉两个相关系数较高的变量中的一个，或者取两者的比例，设置新变量。如果最后剩下3-4个变量，可尝试用ardl方法检验协整关系。

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2015-9-20 15:12:48

maodongjun 发表于 2015-9-20 07:54
如果变量意义解释的通，差分可做可不做。
未必一定要做协整。
做单方程协整还是V A R协整，还是面板协整？ ...

我是要以其中6个变量分别作为因变量，另外三个作为自变量，建立6个方程。做协整分析是要先判断是否存在长期均衡关系。现在有一个因变量是I(0),其它8个都是I(1)，做协整分析要求都是同阶单整，本人是菜鸟一枚，不知道该怎么解决。

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