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求助 波动溢出检验
楼主
奇迹※晓堂
3148
3
收藏
2015-09-21
我用Eviews做波动溢出的检验,估计4个时间序列数据,参数设置和结果如下,不知道做得对不对,因为输出的结果好像都是没有溢出效应。望高手解答。
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沙发
laoli86471
2015-9-28 16:15:00
1.你要先分析一下garch模型
2.波动溢出的检验的定义和检验方法你要给出
3.再将以上两项报告出来
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藤椅
尚松辉
2019-2-25 23:59:28
求问楼主这是eviews哪个版本
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板凳
明淮远
2019-4-24 13:44:07
对角BEKK看不出来波动溢出关系的,只有非对角阵才可以。我们检测波动溢出,实际上是看方差与残差之间的关系,只有当另一个市场的残差对此市场方差存在影响的时候,才能说波动有溢出。但对角矩阵没有这个a12/b12,什么都看不到的。
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