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楼主
123jgzj
756
1
收藏
2015-09-23
本人用多变量时间序列数据做单位根检验(没取对数),发现x1, x2, x3, x4是一阶平稳,x5,x6,y是二阶平稳,残差是一阶差分,然后对y ,x5, x6做差分处理得到都是一阶平稳,这样的话我可以做协整了吗?还是这样是错的?要是错了,请大神指出如何解决的步骤,感激不尽!!!(原谅本人是新手,啥都不懂
)
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沙发
胖胖小龟宝
2015-9-24 13:37:38
二阶平稳的差分一次之后用差分序列和其余一介平稳的做协整可以,不过要注意指标的解释
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