就拿随机游走模型来说：Xt=b0+b1Xt-1+ε
做单位根检验实际上是要把模型变为：Xt-Xt-1=b0+b1Xt-1-Xt-1+ε  即:Xt-Xt-1=b0+（b1-1）Xt-1+ε
检验系数b1-1统计上是否为0来判断是否存在单位根。
问题是如果Xt本身是不平稳，做一阶差分后才平稳，那么做Xt-Xt-1=b0+（b1-1）Xt-1+ε的回归，不就相当于把一个平稳的数据（Xt-Xt-1)对一个不平稳的数据（Xt-1）做回归了，虽然系数检验用的是另一个概率分布，但如果说DF检验没有问题，那么也就是说平稳数据可以直接对不平稳数据做回归了。