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2008-12-05

我在分析面板数据的时候遇三个问题,希望各位高手踊跃发言给我帮助!

第一个问题:面板数据可以做路径分析么?或者说结构模型,比如最简单的

A---->B---->C,这样的模型,一直比较困惑!

第二个问题:面板数据的共线性问题,面板数据相对时间序列数的一个优点就是可以降低共线性问题,但是这里的共线性是如何考虑的呢?

是混合所有界面的数据来看共线性问题呢?还是看每个截面的共线性问题,可能表述的比较混乱,我举例吧:

截面     T           A            B

1           1            1               5

1           2            1.5           5.5

1           3           1.3             5.4

1            4           0.8             4.8

1            5            0.6             3.3

2            1            10                 5

2           2             13              5.5

2             3              9                4

2             4             16              9

2             5           17              8.6

其中T是时间变量,要考察A和B之间的共线性,是直接看混合后的共线性呢还是分截面来看?

混合来看AB之间相关系数是0.725,分截面来看截面1的AB相关系数为0.958,截2的AB相关系数为0.874。

第三个问题:就是在面板数据回归中(固定或者随机),能否将时间变量当作一个自变量?

刚刚接触面板数据,可能提的问题有些可笑,麻烦高手给解答一下吧!谢啦!

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2009-2-4 17:08:00

期待答案

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2009-2-6 08:46:00
应该可以做的,面板数据联立方程,但是由于他和结构方程是不一样的,现在结构方程一般用专门的软件处理,而且基本上是横截面数据处理,比如lisrel,amos等。一般来说每个方程都有共线性问题,只是程度大小问题,如果严重共线性的话,stata会drop掉的
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