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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2015-10-04
如何做logit模型中自变量的边际影响, 在EVIEWS中怎么操作,或者给出具体的公式。
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2015-10-9 22:45:03
在Eviews当中,概率边际要用户自己计算。在stata中,事情就简单得多。logit模型估计完以后,在statistics菜单中,用postestimation中的marginal effects,即可计算概率边际。
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2015-10-12 06:05:34
logit模型和简单的线性模型不同,自变量的边际效应并不是简单等于其系数。
x_j对于y的边际效应一般来讲计算方法如下
\[\frac{\partial E(y_i|x_i,\beta)}{\partial x_{ij}}=f(-x_i'\beta)\beta_j\]
EViews本身并没有直接求边际效应的程序。不过,可以通过EViews的预测功能求得边际效应。如果简单的样本内预测值是XB,那么@dlogistic(-xb)乘以x的系数就是边际效应了。

下面是一个实例。
首先,估计我们需要的logit模型。被解释变量是foreign,解释变量是price和mpg。我们一会儿来求mpg的边际效应。
logit1.png

模型估计好之后,记下mpg的系数。
logit2.png

然后,我们来进行样本内的预测。记得要预测index,不是probability。
logit3.png

预测之后就可以生成边际效应了。
logit4.png

这个序列的均值就是我们要求的平均边际效应(average marginal effect)。
logit5.png

我们可以在Stata里进行同样的回归并求mpg的边际效应作为验算。命令和结果如下:
复制代码






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2016-9-13 14:30:44
nice!nice!
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2018-5-21 16:42:32
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2021-11-5 13:29:42
请问如果是Probit模型求边际效应,公式应该怎么输入呢?
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