求问两阶段最小二乘法，如何检测异方差，如果没有异方差，直接使用稳健标准误，会有什么后果？

比如一组数据，如果用不使用稳健标准误进行两阶段最小二乘法，
ivregress y x1  (x2 x3=z1 z2 z3 z4 z5 z6 ),first.

estat overid

ivreg2 y x1 (x2 x3=z1 z2 z3 z4 z5 z6),orthog(z4 z5 z6)

ivreg2 y x1 (x2 x3=z1 z2 z3 z4 z5 z6),orthog(x1)

进行Sagarn test 和C test检测工具变量的有效性和内生性，结果Sagan test P值很小，显示工具变量不是外生的。C test 的P 值也很小，显示测量的某几个变量是内生的。
如果使用稳健标准误进行两阶段最小二乘法：
ivregress y x1  (x2 x3=z1 z2 z3 z4 z5 z6 ),r first.

estat overid

ivreg2 y x1 (x2 x3=z1 z2 z3 z4 z5 z6),r orthog(z4 z5 z6)

ivreg2 y x1 (x2 x3=z1 z2 z3 z4 z5 z6),r orthog(x1)

Hansmen J 统计量P值比较大，显示工具变量都是外生的，C test的P值也相应比较大，变量通过内生性检验，都是外生的。

现在问题是，该不该使用稳健标准误，异方差怎么检测。如果没有异方差，继续使用稳健标准误，会带来什么后果。（个人希望出现的分析结果是工具变量都是外生的，C test的p值也较大，倾向使用稳健标准误，可是又担心会不会有错？）望大神指点，拜谢！