1、

文献名：trading volume and cross-autocorrelation in stock returns

作者：Chordia,Tarun,and Bhaskaran Swaminathan

期刊：the journal of finance,2000，55,913-935

链接：http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=157835

2、

文献名：Asymmetric Predictability of Conditional Variance

作者：Conrad,J.,M.Gultekin,and G,.Kaul,

期刊：Review of financial Statistics,1991,4,597-622

链接：http://rfs.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/4/4/597

3、

文献名：Components of short-Horizon Individual security returns

作者：Conrad,J.,G.Kaul,and M.Nimalendran

期刊：Journal of financial economics,1991，29,365-384

链接：http://econpapers.repec.org/article/eeejfinec/v_3A29_3Ay_3A1991_3Ai_3A2_3Ap_3A365-384.htm

4、

文献名：portfolio return autocorrelation

作者：Mech,Timothy S.,

期刊：The journal of financial economics,1993，34,307-344

链接：http://ideas.repec.org/a/eee/jfinec/v34y1993i3p307-344.html

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