波动溢出效应怎样用EVIEWS实现

tongjide

32819

收藏 2015-10-11

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想做EGARCH-M模型，请注意不是GARCH模型也不是ARCH-M模型。

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toughxiaoqiang 查看完整内容

stata14有个mgarch，可以估计四种简单的多元garch模型（dvech，ccc，dcc，vcc）。但是也只能带有arch项和garch项，不能设Egarch项。看来，要估计你的模型，需要寻找或编写专门的程序。

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toughxiaoqiang

2015-10-11 15:46:26

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tongjide

2015-10-11 15:47:39

也就是截图中的c4 c5 对应的变量是什么，如何加入到模型中

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crystal8832

2015-10-11 16:16:10

这样选择就应该是EGARCH-M

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tongjide

2015-10-11 16:22:13

crystal8832 发表于 2015-10-11 16:16
这样选择就应该是EGARCH-M

我试过的，不行，这样得出的方差方程只有4个参数，而我截图里面是6个参数，我想知道如何弄出d4 d5

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tongjide

2015-10-11 16:25:24

crystal8832 发表于 2015-10-11 16:16
这样选择就应该是EGARCH-M

我觉得你应该能懂，可不可以加QQ我把参考的实证发你，你看一下，我自己看了一周了，非常着急

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toughxiaoqiang

2015-10-11 17:34:06

从截图看，这是个多元GARCH模型。两个均值方程是向量误差修正模型（VECM），且带有条件异方差作为风险的度量（M项）。两个条件方差模型是EGARCH型的，还应该有一个条件协方差方程，截图中没有。

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toughxiaoqiang

2015-10-11 17:41:04

Eviews9，或者stata14都不能满足该模型的估计要求。在Eviews9中计算，请参考System Methods/arch，不过只能做TGARCH，不能做EGARCH，更不能做EGARCH-M。好在EGARCH和TGARCH都是非对称模型，如果无特殊要求，可以用后者替代。但是遗憾的是system的设定中不能加M项。

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yenfeng1

2015-10-13 21:34:14

假如将B市场的外溢效果当成已知(就是说已知B市场的条件方差和残差)，单独估计A市场的EGARCH-M在外加C4、C5项的变数，在EViews是可以实现。我看截图文章作者的文意，似乎是这样子估出来(应该是ECM)，非楼友所说的VECM，所以没有条件协方差。估计方法很简单：先估计B市场加入误差修正项的EGARCH-M，然后抓出该方程式的残差数列和条件方差数列，产生C4、C5项的变数，加到四楼提供的EViews面板中的Variance的栏位中，就完成估计。

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haoqm

2015-10-14 08:47:54

Oxmetrics中有G@RCH可以尝试用用,可以解决很多GARCH问题

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tongjide

2015-10-14 13:32:26

yenfeng1 发表于 2015-10-13 21:34
假如将B市场的外溢效果当成已知(就是说已知B市场的条件方差和残差)，单独估计A市场的EGARCH-M在外加C4、C5项 ...

谢谢。。。。。。。

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tongjide

2015-10-14 14:08:36

yenfeng1 发表于 2015-10-13 21:34
假如将B市场的外溢效果当成已知(就是说已知B市场的条件方差和残差)，单独估计A市场的EGARCH-M在外加C4、C5项 ...

哦。明白啦

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tongjide

2015-10-14 14:26:12

yenfeng1 发表于 2015-10-13 21:34
假如将B市场的外溢效果当成已知(就是说已知B市场的条件方差和残差)，单独估计A市场的EGARCH-M在外加C4、C5项 ...

你说得对啊，真的很简单，就是这样的，谢谢啦

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tongjide

2015-10-14 18:54:57

yenfeng1 发表于 2015-10-13 21:34
假如将B市场的外溢效果当成已知(就是说已知B市场的条件方差和残差)，单独估计A市场的EGARCH-M在外加C4、C5项 ...

请问，残差数列和条件方差序列Eviews在哪显示呢

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tongjide

2015-10-14 21:34:47

yenfeng1 发表于 2015-10-13 21:34
假如将B市场的外溢效果当成已知(就是说已知B市场的条件方差和残差)，单独估计A市场的EGARCH-M在外加C4、C5项 ...

做出来啦，谢谢

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Captain-CUI

2016-4-15 11:21:39

您的截图资料可以上传一份吗？？多谢了！

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small_c

2017-3-24 20:12:53

haoqm 发表于 2015-10-14 08:47
Oxmetrics中有G@RCH可以尝试用用,可以解决很多GARCH问题

请问oxmetrics上如何做动态相关系数的图呢？研究了好多天了，α和β代表什么也不太懂

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无论魏晋

2017-4-15 22:57:31

我也正在做这个，还没有搞懂

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