在fama-french三因子模型中,需要计算市值因子smb, g_size为按市值分为2组,g_be为按be/me分为3组
smb因子值为g_size为1的三个bench_av的平均值减去g_size为1的三个bench_av的平均值,
即((-0.1519)+(-0.1329)+(-0.1158))/3 -((-0.1519)+(-0.1329)+(-0.1158))/3, 请问如何按月份计算smb?
程序如何实现?谢谢
| 年 | 月 | g_size | g_be | bench_av | smb |
2002 | 1 | 1 | 1 | -0.1519 | -0.0476 |
2002 | 1 | 1 | 2 | -0.1330 | -0.0476 |
2002 | 1 | 1 | 3 | -0.1159 | -0.0476 |
2002 | 1 | 2 | 1 | -0.0796 | -0.0476 |
2002 | 1 | 2 | 2 | -0.0937 | -0.0476 |
2002 | 1 | 2 | 3 | -0.0847 | -0.0476 |
2002 | 2 | 1 | 1 | 0.0692 | 0.0269 |
2002 | 2 | 1 | 2 | 0.0411 | 0.0269 |
2002 | 2 | 1 | 3 | 0.0353 | 0.0269 |
2002 | 2 | 2 | 1 | 0.0112 | 0.0217 |
2002 | 2 | 2 | 2 | 0.0274 | 0.0217 |
2002 | 2 | 2 | 3 | 0.0264 | 0.0217 |