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2015-10-14

在fama-french三因子模型中,需要计算市值因子smb, g_size为按市值分为2组,g_be为按be/me分为3组
smb因子值为g_size为1的三个bench_av的平均值减去g_size为1的三个bench_av的平均值,
即((-0.1519)+(-0.1329)+(-0.1158))/3 -((-0.1519)+(-0.1329)+(-0.1158))/3, 请问如何按月份计算smb?

程序如何实现?谢谢

  

  

g_size

g_be

bench_av

smb

2002

1

1

1

-0.1519

-0.0476

2002

1

1

2

-0.1330

-0.0476

2002

1

1

3

-0.1159

-0.0476

2002

1

2

1

-0.0796

-0.0476

2002

1

2

2

-0.0937

-0.0476

2002

1

2

3

-0.0847

-0.0476

2002

2

1

1

0.0692

0.0269

2002

2

1

2

0.0411

0.0269

2002

2

1

3

0.0353

0.0269

2002

2

2

1

0.0112

0.0217

2002

2

2

2

0.0274

0.0217

2002

2

2

3

0.0264

0.0217


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2015-10-14 23:25:31
你的式子弄错了。你给的那个公式求出来全都是0的。。。
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