RT，我最近需要利用kalman滤波对多个相关数据滤去噪声，取其共同变量，看了好几天的滤波，但是不知道其对应的参数A,F等如何决定以及初值应该怎么取，我看高铁梅的《计量经济学分析方法与建模》那本书里面提到可以使用最大似然估计对超参数进行估计，并给出了不独立经济变量估计的方程，但是不知道可不可以用。所以想问问贴吧的大神教教我应该怎么做，在网上也找不到更多的资料！