之前一直想分享一下MFE的一点经验  拖延症到现在  希望可以帮到11月份要考的同学们吧！

LZ背景：北美大四学渣 考证拖拉 夏天的时候才要考MFE 之前算是上过相关课程 binominal tree啊 black-scholes 这些都有涉及 复习时间大概一个月 主要就是用ASM 看书看了俩星期 每章后面的题目就做了1、2道的样子 最后刷了两星期ADAPT（学霸大神同学们当故事看看就好！）

ASM感觉在讲解MFE，特别是后面ito's process brownian motion这些地方的时候并不是讲解的很清楚易懂，对于没有学习过相关知识的同学看起来很可能一头雾水。。。虽然这个部分死记硬背下公式也是可以做题的，但是毕竟理解一点背景的话记起公式来也会更容易。不懂的同学推荐看看 derivative market这本书，论坛上都有的。北美的同学可以在youtube上搜搜mit大学的公开课，有个老师（好像是韩国人？）讲解得还蛮具体清楚的


具体考试的时候题目是挺活的，一道题很可能涉及了几个知识点。30道题里有20道都很简单，基本只要认真学了的同学就不可能会做不出的，其中还不乏有那种 black-scholes equation 直接代数进公式出答案 1分钟不要就做出来了。时间很充足，最后做完我还有1个小时，mark了5道题，花半小时做了做 不会的蒙了蒙 就交卷了

30道题里剩下10道一半需要想想或者算数多一点，另一半更复杂点，有些可能是概念题然后如果看书没明白什么的 背后的原理可能就答不出来了

最后推荐对于MFE有困难的同学们刷刷ADAPT 我个人感觉蛮有用的 特别是里面有每个章节的review视频  看书看不下去的时候看看那个还是挺不错的 巩固知识的他也告诉了你什么地方是重点

感觉MFE是那种你就算不理解 死记硬背公式+刷题 也能考过的 但是其实MFE涉及的内容还是挺有意思的 学得还算开心 有时间还是建议大家看看书
我刷了两周adapt 最后考的题目很多都是类似的 特别是网上可以模拟考试的那种环境  什么normal table自动计算的那个东西啊 计时啊什么的 还是挺好用的 我也有朋友纯用ASM 把后面的practice exam全部刷了一遍 然后也考得很不错

最后说说考试大概涉及的范围：
感觉分布基本符合考标所列。大家一定要弄清楚各种interest rate model，会考察不同Model的性质，BDT 也会出计算题
然后还有那个什么 risk-neutral drift啊true drift之间的关系，这个可能会考那种问以下哪种形式符合题里给的条件什么的
black's formula和black-scholes必考的 值得一提的是black-scholes formula for futures 这个算d1的时候要注意下 一定看清楚题里是怎么说的 需不需要算present value之类的
delta-gamma-theta approximation也会考 这个就记住公式基本就没问题了
然后考了 asset-or-nothing, exchange options, parity关系
binomial-tree基本就是计算要细心 好像一般不会超过3个time periods 如果看到很多个Periods的（我就碰到10个），那一般这后面是有隐藏技能的，比如你发现到最后只有一个分支是有payoff其他都是0啊之类的

-----------

大概就这么多，希望能帮到备考的同学们吧！