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2015-10-22
如果模型中存在异方差,怎么得到异方差稳健(heterodasticity-robust)的标准误估计值?我知道有一个Sandwich包里面有一个函数vcovHC可以得到稳健的方差协方差矩阵,然后可以看矩阵对角线上的数字。但是还是觉得不是很方便,有没有什么函数可以直接得到异方差稳健的标准误估计值的,就像lm那样直接把结果显示出来?
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2016-3-31 14:03:27
刚做的,不知道是不是robust standard error
install.packages("sandwich")
library(sandwich)
install.packages("lmtest")
library(lmtest)
neweywest<- coeftest(lm1, vcov=vcovHAC(lm1))
print(neweywest)  #得出稳健的估计
修改了下 应该更准确了
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2017-1-15 10:55:12
脱胎换骨的楠仔 发表于 2016-3-31 14:03
刚做的,不知道是不是robust standard error
install.packages("sandwich")
library(sandwich)
您好, 这个可以用于截面数据的稳健标准误。  如果是面板数据, 请问怎么得到呢?
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2017-5-16 23:00:31
脱胎换骨的楠仔 发表于 2016-3-31 14:03
刚做的,不知道是不是robust standard error
install.packages("sandwich")
library(sandwich)
你好,我想问一下对时间序列的自相关系数序列怎么用neweywest估计标准误
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2017-6-17 13:31:27
伊如影风 发表于 2017-1-15 10:55
您好, 这个可以用于截面数据的稳健标准误。  如果是面板数据, 请问怎么得到呢?
您好~我想问下您已经知道如何得到面板数据的稳健标准误了吗?求分享Orz
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2018-12-17 19:07:02
伊如影风 发表于 2017-1-15 10:55
您好, 这个可以用于截面数据的稳健标准误。  如果是面板数据, 请问怎么得到呢?
reg y x1 x2 x3,vce(cluster province)
//vce(cluster province)是可选选项,表示使用以 province为聚类变量的聚类稳健性标准差,不加选项vce(cluster province)时将输出默认的普通标准差 。普通标准差大约是聚类稳健性标准差的一半。由于同一个省份不同期间扰动项一般存在自相关,而默认的普通标准差计算方法假定扰动项为独立同分布的,故普通标准差的估计并不准确,建议使用稳健标准差。
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