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2015-10-24
如题,求问各位大牛~
我收集了2013/2014 500家公司的数据,我查的好像说面板数据必须要4年5年以上才能做,是真的吗?求问这个说法的出处在哪里?如果三年的数据能不能做?
如果不能做面板数据,那么我这两年的数据分开一年一年的做横截面的回归,这样的意义何在呢?我就做了两个回归只是带入的数据不同?难道把年份作为虚拟变量放入回归吗?
如果可以做面板数据,两年的是否需要检验平稳性?我看到有帖子说如果需要看标准差,回归的时候最好加上vce选项,或者用bootstrap做,这是什么意思?什么叫需要看标准差?真心是个小白,老师刚好讲到面板数据 课程就结束了所以啥也不会的,求各位大牛好心帮帮忙,谢谢~~
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2015-10-24 23:12:26
而且我看一些论文 也是两三年的数据,模型当中就是有脚标标注了一下有t,但是也没做什么平稳性检验,固定随机效应的检验之类,看到的就是普通的回归。这是什么意思呢???
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2015-10-24 23:16:43
应该也可以做面板。效果不好的话可以做混合回归。样本数就成了2倍
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2015-10-24 23:18:48
也算面板,short panels
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2015-10-25 12:27:45
jiangbeilu 发表于 2015-10-24 23:18
也算面板,short panels
谢谢,那请问除了有方法可以检验出使用固定还是随机、混合模型,有什么方法可以检验用哪种类型的面板吗?比如有看到空间、门限之类的。一般常见的面板数据属于哪种类型?这种类型的选择是出于什么目的,还是单纯是必须要做的步骤之一?
我都不懂,真心非常感谢你的回答
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2015-10-25 12:30:42
wyt236 发表于 2015-10-24 23:16
应该也可以做面板。效果不好的话可以做混合回归。样本数就成了2倍
谢谢,那请问除了有方法可以检验出使用固定还是随机、混合模型,有什么方法可以检验用哪种类型的面板吗?比如有看到空间、门限之类的。一般常见的面板数据属于哪种类型?这种类型的选择是出于什么目的,还是单纯是必须要做的步骤之一?
我都不懂,真心非常感谢你的回答
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