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GMM动态非平衡面板数据需要做平稳性检验吗
delo
11526 10
2015-10-25
悬赏 100 个论坛币 已解决
只有8年的数据，需要做平稳性检验吗？如果需要，是要求拒绝原假设还是接受原假设呢？就是要求平稳还是不平稳呢？

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@浪花朵朵开 查看完整内容

短面板，一般不用做单位根检验，单位根检验是建立在时间序列T趋于无穷大的情况下的。在时间序列较短的时候，可以不做！
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@浪花朵朵开
2015-10-25 02:02:12
短面板，一般不用做单位根检验，单位根检验是建立在时间序列T趋于无穷大的情况下的。在时间序列较短的时候，可以不做！
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atmosphere510
2015-10-25 20:20:59
楼主，我想问一下，你的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?
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atmosphere510
2015-10-25 22:16:29
@浪花朵朵开 发表于 2015-10-25 20:24
短面板，一般不用做单位根检验，单位根检验是建立在时间序列T趋于无穷大的情况下的。在时间序列较短的时候， ...
同学，我想问一下，系统矩估计的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
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可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?
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@浪花朵朵开
2015-10-26 10:10:41
atmosphere510 发表于 2015-10-25 22:16
同学，我想问一下，系统矩估计的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自 ...
自己最好在看看相关理论基础！
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qsy小飞侠
2015-10-28 19:41:43
想请问下楼主，非平衡面板数据要怎么输入到stata中？ 把所有数据录入，不管有没有观测值，待stata自动删减？（不过这样录入的话，stata把没有观测值的设置为了缺失值，最后还是显示(strongly balanced)，还是说有别的专门的输入排列模式呢？       楼主是怎么处理的，望赐教。                                                                    另外，你的问题，希望这个链接能有所用https://bbs.pinggu.org/thread-2405596-1-1.html
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