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stata 如何按时间分组进行回归
朱星
15401 6
2015-10-26
有一组十年间的股市回报率日频度的数据。
我想对每家公司在每个月内分别做回归分析，求出方差。
哪位大神告诉我该怎么编这个程序？

比如说t1是第一家公司，10年就有120个月，对t1公司分月进行120次回归


求助啊！！！
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夏目贵志
2015-10-27 04:35:39
用两层循环就可以了。第一层循环处理每个公司，第二层循环处理每个月份。你需要知道公司都有哪些，然后月份都有哪些。
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朱星
2015-10-27 09:27:55
夏目贵志 发表于 2015-10-27 04:35
用两层循环就可以了。第一层循环处理每个公司，第二层循环处理每个月份。你需要知道公司都有哪些，然后月份 ...
第二层循环的话 因为有120个月 要都写吗？ 而且每个月的天数不一样
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夏目贵志
2015-10-28 04:07:00
朱星 发表于 2015-10-27 09:27
第二层循环的话 因为有120个月 要都写吗？ 而且每个月的天数不一样
不用一一列出月份。比如
forvalues m=492/592 {
    reg y x if month==`month'
}
天数不一样也不要紧。
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MiaCcT
2018-3-20 18:03:47
楼主现在会了吧？我也遇到这个问题，怎么做呀？
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黃河泉
2018-3-20 18:13:57
MiaCcT 发表于 2018-3-20 18:03
楼主现在会了吧？我也遇到这个问题，怎么做呀？
应该可用 statsby 之指令。
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