请教eviews8.0中关于加权最小二乘估计

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收藏 2015-10-27

各位高手，最近在学习伍德里奇的《计量经济学》，在做到加权最小二乘估计时昏头了，对于weights的type到底选哪样？下面的type series又该填什么？看了网上的说法，做出来的结果与教材上有出入，望各位大神赐教！！

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2015-10-27 16:00:41

在eviews里找到genr这个选项，在里面输入e=resid，这样就得到了一个新的时间序列e，该序列的值是就你用OLS估计出来的模型的不同时期参差的值。然后继续点genr这个选项，令w=1/resid,或w=1/resid^2,这样就产生了一个新的序列w，w就是你要设置的权数。

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