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5093 7
2015-10-28
    最近做双向固定效应模型,为什么用stata和eviews做出来的系数一样,而T值和R方不一样呢?小弟拜问各位论坛大神。

这个是stata做出来的
R-sq:  within  = 0.3298                         Obs per group: min =         7
       between = 0.0025                                        avg =       7.0
       overall = 0.0439                                        max =         7

                                                F(17,129)          =     14.12
corr(u_i, Xb)  = -0.2387                        Prob > F           =    0.0000

                                 (Std. Err. adjusted for 130 clusters in name)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
     finance |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         x1 |   .1186353   .0396691     2.99   0.003      .040149    .1971216
         x2 |   .0714742   .0142185     5.03   0.000     .0433425    .0996059
         x3 |  -.0033022    .000675    -4.89   0.000    -.0046377   -.0019666
         x4 |   .0000484    .000373     0.13   0.897    -.0006896    .0007864
         x5 |   .0042851    .000829     5.17   0.000     .0026449    .0059253
         x6 |  -.0109559   .0066513    -1.65   0.102    -.0241156    .0022038
         x7 |  -.0187775   .0330257    -0.57   0.571    -.0841196    .0465646
         x8 |   4.29e-06   1.34e-06     3.19   0.002     1.63e-06    6.95e-06
         x9 |   .0002832   .0008769     0.32   0.747    -.0014517    .0020181
         x10 |   .6640682   .2500073     2.66   0.009     .1694226    1.158714
         x11 |  -.0054669   .0047646    -1.15   0.253    -.0148937    .0039598
       year2 |  -.0444232   .0118352    -3.75   0.000    -.0678395   -.0210069
       year3 |  -.0541246    .038915    -1.39   0.167    -.1311189    .0228698
       year4 |  -.0638809   .0475466    -1.34   0.181    -.1579529    .0301912
       year5 |  -.0501324    .049275    -1.02   0.311    -.1476243    .0473594
       year6 |  -.0437519   .0558497    -0.78   0.435    -.1542518     .066748
       year7 |  -.0582018   .0611158    -0.95   0.343     -.179121    .0627174
       _cons |  -.0838227   .0691798    -1.21   0.228    -.2206966    .0530512
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .23202807
     sigma_e |  .12763355
         rho |  .76770369   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

这个是eviews做出来的
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        -0.128754        0.066076        -1.948561        0.0517
x1        0.118635        0.022037        5.383385        0.0000
x2        0.071474        0.004540        15.74433        0.0000
x3        -0.003302        0.003544        -0.931735        0.3518
x4        4.84E-05        0.000921        0.052563        0.9581
x5        0.004285        0.001224        3.501145        0.0005
x6        -0.010956        0.013660        -0.802064        0.4228
x7        -0.018777        0.019159        -0.980112        0.3273
x8        4.29E-06        1.12E-06        3.836780        0.0001
x9        0.000283        0.000885        0.320156        0.7489
x10        0.664069        0.221690        2.995477        0.0028
x11        -0.005467        0.005420        -1.008667        0.3135
                               
        Effects Specification                       
                               
Cross-section fixed (dummy variables)                               
Period fixed (dummy variables)                               
                               
R-squared        0.796071            Mean dependent var                0.290201
Adjusted R-squared        0.757049            S.D. dependent var                0.258944
S.E. of regression        0.127634            Akaike info criterion                -1.132417
Sum squared resid        12.42951            Schwarz criterion                -0.354860
Log likelihood        662.2496            Hannan-Quinn criter.                -0.835542
F-statistic        20.40062            Durbin-Watson stat                1.521827
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               

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2015-10-28 16:43:27
拜托知道的大神回答一下{:3_49:}
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2015-10-28 17:06:52
菜田小鸟 发表于 2015-10-28 16:37
最近做双向固定效应模型,为什么用stata和eviews做出来的系数一样,而T值和R方不一样呢?小弟拜问各位论 ...
有可能默认的算法不一样,有小差异不影响
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2015-10-28 22:41:16
506232839 发表于 2015-10-28 17:06
有可能默认的算法不一样,有小差异不影响
那请问应该遵从哪个呢?
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2015-10-28 23:06:47
菜田小鸟 发表于 2015-10-28 22:41
那请问应该遵从哪个呢?
仔细看了一下,感觉不对,系数的显著性都发生变化了,原因我也不清楚,不好意思。
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2015-10-30 16:30:32
506232839 发表于 2015-10-28 23:06
仔细看了一下,感觉不对,系数的显著性都发生变化了,原因我也不清楚,不好意思。
还是谢谢
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