[求助]如何在Eviews中实现GMM法估计Panel data

11625

收藏 2008-12-13

各位高手，我在Eviews中做面板数据回归，遇到如下两个问题，想各位高手赐教：1、我建立合并数据，在做固定效应模型时，显示“Near singular matrix"，这个是什么意思？是由什么原因造成的？（说明，我用同样的数据做随机效应回归时却没有这样的情况出现）2、对我建立的合并数据，如何应用GMM进行回归？（我曾用quick----estimate equation------然后在method下选择GMM，结果显示数据变量无效，这是什么原因？如何才能在合并数据下实现GMM）请各位高手赐教！！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

zengxianfeng

2008-12-14 08:53:00

哪位高人指点啊！急盼中

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zengxianfeng

2008-12-14 21:13:00

求高人指点啊！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yuhuameng

2009-7-16 21:39:25

看来大家对于GMM都不怎么会啊，很失望

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ddj806135

2009-7-18 18:02:24

关于第一个问题,检查下是不是这样的原因.
EViews不能估计这样的模型：很少的时期或者庞大的截面成员。所用的时期数平均应至少不小于截面成员数。即使有足够的观测值，估计的残差相关矩阵还必须是非奇异的。如果有一条不满足EViews的要求，EViews会显示错误信息：“Near Singular Matrix”。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

binggol

2009-7-19 10:05:31

出现Near Singular Matrix是不是你设置了与个体有关的虚拟变量然后在用个体固定效应估计的比如31个省的省级面板数据以西部为参考组设置了东部与中部两个虚拟变量然后在用个体固定效应估计这时候就会出现上述问题因为在用个体固定效应估计又叫虚拟变量最小二乘估计已经设置了虚拟变量你在设置这就导致多重共线了所以就估计不出来了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

wb6215693

2009-7-19 15:54:12

binggol 发表于 2009-7-19 10:05
出现Near Singular Matrix是不是你设置了与个体有关的虚拟变量然后在用个体固定效应估计的比如31个省的省级面板数据以西部为参考组设置了东部与中部两个虚拟变量然后在用个体固定效应估计这时候就会出现上述问题因为在用个体固定效应估计又叫虚拟变量最小二乘估计已经设置了虚拟变量你在设置这就导致多重共线了所以就估计不出来了