全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
分组回归之后如何求每一个组的残差
朱星
5976 12
2015-10-31

t从1到5

以d进行分组回归（d从1到100），现在想求每一个组里的残差和残差的方差。

下面的代码回归没有问题，会分组进行，但是到了求残差的时候最后只剩下d=100的时候的残差，前面的都不见了。


求大神告知，怎么保留所有d的残差并求他们的方差


forval i=1/5{

        sort d

        by d:reg t`i' rmrf

        predict u`i' if e(sample),r

        su u`i'

}




二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
夏目贵志
2015-10-31 05:52:56
forval i=1/5{
    forvalues d=1/100 {
        reg t`i' rmrf if d==`d'
        predict u`i'_d`d' if e(sample), r
        su u`i'_d`d'
    }
}

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

朱星
2015-10-31 10:21:17
夏目贵志 发表于 2015-10-31 05:52
forval i=1/5{
    forvalues d=1/100 {
        reg t`i' rmrf if d==`d'
非常感谢！但还有一个问题，因为我的d的分组里有些公司的有些日期是没有数据的。如果是你这个代码的话，碰到没有数据的组程序就会停掉，这如何解决呢？

比如说d=1的时候企业1，2，4，5有数据，但企业3没有，企业3从d=4的时候开始有，怎么skip掉没有数据的情况。
如果是sort by的话他会自动skip但就会求不出每组的残差。

不好意思，问题比较多。

万分感谢！！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

朱星
2015-10-31 11:08:03
夏目贵志 发表于 2015-10-31 05:52
forval i=1/5{
    forvalues d=1/100 {
        reg t`i' rmrf if d==`d'
关于有些部分没有观测值的问题已经解决了
forval i=1/3{
    forvalues d=1/189 {
            su t`i' if d==`d'
            local n = r(N)
            if `n'<15{
            gen s`i'_d`d'=0
            }
            else{
        reg t`i' rmrf if d==`d'
        predict u`i'_d`d' if e(sample), r
        su u`i'_d`d'
        gen s`i'_d`d'=r(Var)
                }
    }
}

我想最终求出每家企业在每个d分组里的方差，就是对每家企业求方差的时序列。
如果按上面的代码，求出来的方差的形式是s`i'_d`d'是一列，而且整列都是一样的数据。
如果最终想按照s1，s2,...s5的形式的方差的时序列进行输出，应该怎么改代码？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

夏目贵志
2015-10-31 12:03:55
朱星 发表于 2015-10-31 10:21
非常感谢！但还有一个问题，因为我的d的分组里有些公司的有些日期是没有数据的。如果是你这个代码的话，碰 ...
reg和predict前加上cap
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

夏目贵志
2015-10-31 22:38:54
朱星 发表于 2015-10-31 11:08
关于有些部分没有观测值的问题已经解决了
forval i=1/3{
    forvalues d=1/189 {
只保留s和d还有又出来的方差，然后
duplicates drop
然后用reshape命令转换成需要的格式。具体的根据需要看一下reshape的帮助。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群