小弟正在考虑一种可能,即基于现有商业银行的内部绩效评价方法和资本,安排经过风险调整的最优投资组合,使得风险最小相应的绩效评价最大.

可能用到的理论有 RAROC、RAPM和动态资本配置。

愿交流，谢谢！

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