[求助]残差的平稳性怎么检验

lidongfei22

15534

收藏 2008-12-17

残差的平稳性怎么检验？滞后期的选择标准是什么呀？如果有两个变量一阶差分是平稳的，而另外一个是二阶查分平稳的。那该怎么办？说明了什么情况？

谢谢各位，给我点指教

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lingkongyipiao

2008-12-18 23:36:00

ADF检验就可以撒。。。二阶差分的那个序列如果一次差分有意义的话那就用一阶差分后的序列做回归。另外，我貌似记得谁说过一个一阶差分，一个二阶差分的话，他们是二阶协整的。。。记不太清了，呵呵

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顺水又顺风

2010-4-15 20:20:06

协整检验要求变量必须是同阶单整，所以先把二阶差分平稳的变量差分一次化为一阶单整，与前两个一阶单整的变量进行回归，然后对回归残差进行单位根检验，可以采用ADF检验方法，滞后期的选择可以考虑AIC准则，如果残差不平稳说明三个变量不存在协整关系，如果残差是平稳的，说明这三个变量存在一阶协整关系，可以建立误差修正模型。

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xwneu

2010-4-15 23:19:36

这个二姐查分后还不平稳怎么办

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