平稳性检验 - 经管之家

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收藏 2012-12-29

Y=BX+u
如果平稳性检验一开始检验不平稳，然后，Y一阶差分平稳，X二阶差分平稳，则说明平稳。
那么，原式是不是应改为：
Y(t)-Y(T-1)=B*[X(t)-X(t-1)-X(t-2)]+u
这么理解是否正确？

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2012-12-29 14:59:14

B已经不是原来的B了。因为你的数据关系已经发生变化，当然这还只是基于Y与X的比例关系还存在时的情况。

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2012-12-29 15:12:14

yuanxinqiang 发表于 2012-12-29 14:59
B已经不是原来的B了。因为你的数据关系已经发生变化，当然这还只是基于Y与X的比例关系还存在时的情况。

那是不是由于是一阶及两阶差分后才平稳，所以，要用差分后的形式代入原回归模型，而不能直接使用原回归模型呢？

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2012-12-29 15:27:21

这样没什么意义

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2012-12-29 15:43:05

两边都取2节插分

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