如果变量的选取是依据经济理论，不要怀疑选择的变量有问题。一种解决思路是采用工具变量法，替代具有高阶性的变量。

另一种解决思路是对变量进行变换，如Box-Cox变换，消除非平稳性。还有一种可能是ADF检验本身的问题，多用几个单位根检验，如KPSS等。

回归可以做，只是要求得出的结果必须具有解释力。