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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1253 1
2011-06-14
悬赏 5 个论坛币 未解决
想要估计一个方程,被解释变量是yt,解释变量是yt-1、lna、(lns-lnnp) ,其中yt,yt-1,lna服从一阶单整,(lns-lnnp)为平稳序列。在估计协整方程时能不能加入(lns-lnnp)?
协整要求变量必须满足同阶单整,但是平稳序列应该不影响协整的长期特征吧?   
如果不可以加入平稳序列的话,该平稳序列指标的影响如何检验?(因为经济意义的原因,不能做差分处理)
请前辈们指点!谢谢!
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2011-6-14 18:46:39
我也不懂,还没学到呢,求高人指点
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