数据平稳性问题 - 经管之家

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数据平稳性问题

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收藏 2015-04-27

请教各位大神一个问题。。跪谢。。我在做汇率会股价的影响时，选取变量为人民币有效汇率和上证指数收盘价月度数据，并对其LN作为分析的数据。
首先进行数据的平稳性分析，用的是Eviews的ADF检验，AIC标准，
参考之前的所有文献，在05年汇改以后到11年或12年或13年的时间区间内所有关于汇率和股价的数据应该都是不平稳的，这也符合实际的情况，大多数学者认为汇率和股价是随机游走序列，如果平稳则意味着可以用历史数据预测未来，但明显这个目前是不成立的。。。
但是我做出来的结果却是两个时间序列都非常平稳。。。
请教这个问题应该怎么解决？或者有没有可能的原因呢？谢谢！！！

LN(ST)

LN(REER)

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胖胖小龟宝

2015-4-27 10:12:15

这个没有一定规定的，股价也有开盘价，收盘价之分，汇率也有月均汇率之分，未必一定不平稳，而且就算不平稳，接下去要做的就是要把它平稳，不用在这方面太纠结的。

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2015-4-27 10:23:28

胖胖小龟宝发表于 2015-4-27 10:12
这个没有一定规定的，股价也有开盘价，收盘价之分，汇率也有月均汇率之分，未必一定不平稳，而且就算不平稳 ...

谢谢大神解答。。。
股价用的是收盘价，汇率用的是有效汇率，两个都是月度数据。但是如果两个都是平稳了，不就说明可以利用历史数据进行预测存在套利了么？可是这个与事实好像有点差距。。。
所以我在想可能是不是因为股价用的是月度数据所以可能相对比较平稳，如果以日数据则可能相对不那么平稳？学渣也不懂TT

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胖胖小龟宝

2015-4-27 10:29:44

QCMonica 发表于 2015-4-27 10:23
谢谢大神解答。。。
股价用的是收盘价，汇率用的是有效汇率，两个都是月度数据。但是如果两个都是平稳了 ...

我不是大神，我也在学习呢。

如果不能预测，那就是一个白噪声，没有研究目的。股价和汇率本来就一直是预测里的常用变量。股价和汇率都可以做ARMA,GARCH（GARCH多一点），所谓的套利并不是无风险套利的，而且一般用这些模型是来刻画已有数据的情况，就算使用了预测，也没有多大的意义。

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