1、在做adf检验时,是比较统计值与临界值的大小呢?还是比较统计值的绝对值与临界值的大小?
2、在|ADF值|小于临界值时,但AIC原则和SC原则发生冲突,该如何选择?卡方分布中的自由度怎么选择?
3、也有人说,在考虑AIC和SC时,还要考虑DW是否存在自相关,那么怎么判断DW存在自相关呢?
以上是我做ADF检验时遇到的迷惑,希望有高人指点,谢谢!
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1,比较绝对值的大小,只要绝对值大,那么就拒绝原假设。原假设:存在单位根即非平稳。
2.一般以AIC为准,或者综合其他集中评价标准,选一个认同多的那一个滞后期。卡方分布中的自由度为T-1(T为样本数量)。
3、DW检验只适用于误差项Ut的自相关为一阶自回归形式,对于多滞后期的则不使用,而AIC和SC则适用于高阶的选用。他们俩是选择的标准,选择好滞后期后可用LM检验看看是否符合残差序列非自相关。