高手请指点 ADF检验中构造f统计量判断平稳性不是很理解啊、 - 经管之家

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高手请指点 ADF检验中构造f统计量判断平稳性不是很理解啊、

金融小哥涛涛

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收藏 2011-12-12

麻烦高手介绍下。谢谢了

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2011-12-12 22:24:59

好像用ADF进行判断是对自回归变量做一次差分，然后看它的根是单位根还是小于单位根，小于单位根就是平稳的，等于单位根就是随机游走了。

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2011-12-12 23:46:32

f是怎样的一个统计量啊？发帖要讲清楚。

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