李斯克 (作者), 程黄维 (作者), 洪波 (作者), 唐彦斌 (作者), 金程教育金融研究院 (丛书主编)
出版社: 复旦大学出版社; 第1版 (2013年6月1日)
丛书名: 注册金融分析师系列
平装: 414页
语种： 简体中文
开本: 16

编辑推荐
《基于Excel•VBA的高级金融建模》从基础的数据录入开始，“手把手”式带领读者进入金融建模的世界，通过介绍Excel常用的统计工具，导入基于金融理论的基础知识，并逐步实现金融的定价模型和分析方式，全面而通俗地展现了由Excel电子制表软件实现金融模型的过程。在纵览金融领域的基础上，将资产定价中的假设、数学问题、数值方法和Excel的解法连接起来，总结出一般性规律。

名人推荐
Excel是一款备受全球推崇的电子表格处理应用软件，它的功能正如它的名字——Excel一样，卓越、优秀。VBA语言的出现，是Excel臻于完善的一个里程碑，它拓宽了Excel的应用方位，促进了Excel的全面发展。随着现代投资组合管理理念的发展，Excel工具在现代金融领域的应用也越发普遍，从资产定价到组合管理，从投资策略到风险管理，Excel和VBA的组合降低了实际工作中的数据处理量，快速提升了对数据的处理效率。
本丛书侧重介绍Excel VBA使用技巧，旨在为Excel VBA的初学者和有一定基础的Excel VBA使用者提供框架清晰、语言简洁的实际操作教程。全书精选了Excel VBA应用中涉及最多的9个模块。包括：金融建模基础、数量分析工具及应用、公司理财应用、债券与久期投资组合管理与业绩评估模型、固定收益类产品的估值模型等；由浅入深地带领读者学习、体验Excel VBA的实际应用。
Excel与VBA的结合应用是当今金融行业使用最广、功能最强的工具之一。本系列丛书针对Excel与VBA在实践工作中的应用，通过功能说明、实例演示。深入浅出的剖析Excel VBA操作技巧。是一本针对性强、操作性高的使用工具书籍。
——俞乔 清华大学教授

作者简介
李斯克，金程教育资深培训师通过CFA、FRM、RFP所有级别考试，上海交通大学学士学位、德国Karlsruhe大学学士学位、上海交通大学硕士学位。曾服务于兆威投资咨询管理有限公司，从事房地产PE股权投资，有丰富的房地产投资宏观分析、实务开发经验。此外还服务于花旗银行全球资产交易服务部、Synovate市场咨询有限公司等。在衍生品投资、权益投资、公司财务、固定收益投资、财务报表分析、经济学、投资组合、资产配置、个人理财、私募投资、折合现金流模型（DCF）建模等方面经验丰富。

目录
1Excel金融建模基础
1.1金融建模概述
1.1.1金融建模的方法论
1.1.2金融模型的结构
1.2数据的录入与运算
1.2.1输数据的导入
1.2.2数据的格式化及数据排序
1.3图表应用与数据透视表
1.3.1Excel内置图表和数据
透视图的区别
1.3.2图表选用的一般原则
1.3.3图表格式设置
1.3.4数据透视图的格式设置
1.4内置函数与自定义函数
1.4.1内置函数概述
1.4.2内置函数的使用
1.4.3函数的语法
1.4.4常用函数
1.4.5嵌套函数
1.4.6函数检查
1.4.7公式审核
1.4.8公式循环引用
1.4.9函数与VBA的比较
1.5分类汇总及常用函数的应用
1.5.1分类汇总概述
1.5.2分类汇总功能的使用
1.5.3sumif函数和数据库函数
1.5.4条件求和功能
1.5.5sumproduct万能函数
1.6数据查找
1.6.1Excel内置查找功能
1.6.2编辑／查找功能
1.6.3Excel常用的查找类函数
1.7数据筛选
1.8VBA简介
1.8.1VisualBasicforApplication是什么
1.8.2Excel环境中基于应用程序的自动化的优点
1.8.3认识Excel宏
1.8.4宏的安全性
1.9VisualBasic编辑器的使用
1.9.1使用VisualBasic编辑器的工具栏
1.9.2浏览代码
1.9.3工程资源管理器
1.9.4属性窗口
1.9.5使用对象浏览器
1.9.6设置编辑器选项
1.10介绍几类Excel中重要的金融应用函数
1.10.1货币时间价值相关函数
1.10.2NPV&IRR
1.10.3固定收益类函数
2数量分析工具及其应用
2.1假设分析工具
2.1.1 单变量求解与方案
2.1.2模拟运算表
2.1.3 规划求解
2.2矩阵的应用
2.2.1矩阵在Excel中的实现
2.2.2矩阵的基本运算
2.2.3矩阵的高级运算
2.2.4 矩阵应用的例子
2.3基础概率的应用
2.3.1 生成重要的概率分布和密度函数
2.3.2生成单一的随机变量
2.3.3 生成两个具有相关性的随机变量
2.3.4经典应用
2.4基本统计的应用
2.4.1 基本的描述性统计函数
2.4.2 与频率／累计频率／相对频率相关的应用
2.4.3分位数函数
2.4.4参数假设检验
2.4.5 区间估计
2.5回归分析与方差分析
2.5.1 回归分析的应用
2.5.2方差分析
2.6最小二乘法的应用
2.7线性时间序列分析
2.7.1 检验时间序列的平稳性、自相关性和白噪声
2.7.2 AR自回归模型（AR=Auto Regression）
2.7.3 MA移动平均模型（MA=Moving Average）
2.7.4 ARMA模型
2.7.5 单位根非平稳性及随机游走
2.7.6 ARIMA（p，m，q）
2.8蒙特卡罗模拟技术
2.8.1简介
2.8.2 由简单的分布函数生成复杂的随机变量分布函数
2.8.3 利用蒙特卡罗模拟技术模拟股票路径
3货币的时间价值
3.1终值和现值
3.1.1 一笔款项的终值和现值
3.1.2不规则现金流的终值和现值
3.2现金流及年金的计算
3.2.1普通年金的终值和现值
3.2.2先付年金的终值和现值
3.2.3延期年金的现值
3.2.4永续年金的现值
3.2.5 等值普通年金和等值先付年金的计算
3.2.6等值延期年金的计算
3.2.7 已知不规则现金流求等值年金
3.3债务偿还表计算
3.3.1满期偿还法
3.3.2分期偿还法
3.3.3偿债基金法
3.4利息理论在EXCEL的应用
3.4.1折旧方法
3.4.2诚实信贷
4公司理财的应用
4.1公司报酬与风险
4.1.1 风险识别和风险衡量
4.1.2风险与报酬的关系
……
5债券与久期
6投资组合管理与业绩评估模型
7固定收益类产品的估值模型
8期权、期货及衍生品定价模型分析
9风险管理
后记