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2015-11-07
我用jplv7的demopanelscompare程序修改成自己的数据跑,结果R^2出现了负值,想问问大神是怎么回事?
Pooled model with spatially lagged dependent variable and spatial fixed effects
Dependent Variable =               gy
R-squared          =    0.5823   
corr-squared       =    0.0869   
sigma^2            =    0.0001
Nobs,Nvar,#FE      =    310,     2,    32  
log-likelihood     =         1050.909
# of iterations    =      1   
min and max rho    =   -1.0000,   1.0000
total time in secs =    0.2480
time for optimiz   =    0.0820
time for lndet     =    0.0330
time for t-stats   =    0.0070
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
y0                -0.013477        -4.252976         0.000021
W*dep.var.         0.614994        12.559228         0.000000

LR-test joint significance spatial fixed effects, degrees of freedom and probability =  154.6733,    31,   0.0000

Pooled model with spatially lagged dependent variable and spatial random effects
Dependent Variable =        gy        
R-squared          =    0.5236   
corr-squared       =    0.0003   
sigma^2            =    0.0001
Nobs,Nvar          =    310,     3
log-likelihood     =        1000.0818
# of iterations    =    100   
min and max rho    =   -1.0000,   1.0000
total time in secs =    2.3760
time for optimiz   =    2.3580
time for lndet     =    0.0090
time for t-stats   =    0.0050
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable        Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
intercept          0.053065         3.166297         0.001544
y0                -0.004848        -2.252577         0.024286
W*dep.var.         0.626965        13.082215         0.000000
teta               0.384518         5.886482         0.000000

LR-test significance spatial random effects, degrees of freedom and probability =   53.0189,     1,   0.0000
Hausman test-statistic, degrees of freedom and probability =   -1.3745,     2,   0.5029

Pooled model with spatial error autocorrelation and spatial fixed effects
Dependent Variable =               gy
R-squared       =   -2.8746   
corr-squared    =    0.1226   
sigma^2         =    0.0000   
log-likelihood  =        1115.5494  
Nobs,Nvar,#FE   =    310,     1,    32  
# iterations    =     19     
min and max rho =   -0.9900,   0.9900
total time in secs =    0.2070
time for optimiz   =    0.1720
time for lndet     =    0.0100
time for t-stats   =    0.0020
No lndet approximation used
***************************************************************
Variable       Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
y0               -0.154655       -17.186746         0.000000
spat.aut.         0.935977        72.488020         0.000000

LR-test joint significance spatial fixed effects, degrees of freedom and probability =  283.9540,    31,   0.0000

Pooled model with spatial error autocorrelation and spatial random effects
Dependent Variable =        gy        
R-squared          =    0.5130   
corr-squared       =    0.0015   
sigma^2            =    0.0001
Nobs,Nvar          =    310,     2
log-likelihood     =        1002.4364
# of iterations    =     10   
min and max rho    =   -1.6126,   1.0000
total time in secs =    0.2290
time for optimiz   =    0.2140
time for eigs      =    0.0020
time for t-stats   =    0.0040
***************************************************************
Variable       Coefficient  Asymptot t-stat    z-probability
intercept         0.052309         2.717294         0.006582
y0               -0.000944        -0.378272         0.705228
spat.aut.         0.650770        13.889468         0.000000
teta              0.330900         3.126890         0.001767

LR-test significance spatial random effects, degrees of freedom and probability =   57.7280,     1,   0.0000
Hausman test-statistic, degrees of freedom and probability = -275.9955,     2,   0.0000

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2015-11-9 11:06:12
由于模型是内生的,空间计量估计都是使用工具变量进行估计的,使用了IV后调整后R方是负的很正常,是很常见的,可以看看伍德里奇的《计量经济学导论》关于IV回归的R方的论述。
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