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【求答】关于beta值的时间序列自回归问题！！！！stata新手求大神解答！！！！！！

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收藏 2015-11-08

各位大神老师们好，我是初学stata的小白。。。如果问题问的太简单实在是抱歉，因为马上要交来不及看教程了

我现在有2000-2014年每只股票每年的beta值，要求每只股票T期beta和T-1、T-2、。。。T-12的beta的自回归，回归出来的表用矩阵输出。

求大神们帮帮忙[cry]小妹在此感激不尽

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2015-11-8 14:31:03

顶顶顶求解求解

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2015-11-8 15:31:59

没有人回复吗

是我的问题问的有问题吗

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2015-11-8 19:20:30

求回复求回复

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2015-11-9 00:35:19

reg t l(1/12).t
试试

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2015-11-12 20:55:36

如果是自我相关系数acf的话用
corrgram beta
会算出所有acf和pacf 还有Q统计量

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