最小二乘法估计参数α的方差如何计算？

weiwin

33054

收藏 2015-11-09

请请问，最小二乘法估计参数α的方差如何计算？非常感谢，我算的VAR（α^）的分母是n的平方*Σ

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statax

2015-11-10 10:27:56

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weiwin

2015-11-10 11:19:50

非常感谢

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葛大颖

2017-3-31 10:39:15

statax 发表于 2015-11-10 10:27

请问为什么到第三行的时候括号里就变成估计量的估计值减去估计量了呢？

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lyqken

2017-7-8 14:40:31

计算最小二乘法的方差和协方差，首先要了解方差和协方差的计算本质，然后把b 和a 的实质代入。
下面是本人的对两个参数的方差和协方差的推导过程！

先得到b的方差

再算a的方差

下面是协方差

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gentlecabbage

2021-8-21 17:26:12

lyqken 发表于 2017-7-8 14:40
计算最小二乘法的方差和协方差，首先要了解方差和协方差的计算本质，然后把b 和a 的实质代入。
下面是本人 ...

算a的方差部分，y和x不是相关的吗，怎么就能直接拆开啊

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