模型是  家庭消费=f（家庭收入，家庭资产，etc），就是一个持久收入假说的模型，

使用的数据是大型的微观调查数据，是截面数据，


我按收入高低分为10组，由低到高分别标记为第1、2、3、...、10组，分别回归，


现在某一个变量的回归系数有这样的问题：


在中间收入水平的分组（第4，5，7，8组）中，该系数的p值都很小，（p值0.05左右，5%左右的显著性）


但第6组的p值高得离谱（p值0.5左右，大了10倍）


为什么会有这种情况？