有熟悉stata中spgmmxt的吗？

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收藏 2015-11-12

小弟最近在做空间计量，用stata中的spgmmxt命令做GMM估计，回归出来一大堆结果。
有几个疑问，希望大牛解答一下：
1、spgmmxt命令的工具变量到底怎么选择？如何检验工具变量的有效性？
2、回归出来貌似没有空间滞后变量的系数，如何看空间效应？
3、GMM（1）、GMM（2）和GMM（3）有什么区别？

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yangruipis

2015-11-13 12:37:51

放弃吧同学
埃及狂魔编写的stata空间计量程序设定完全只根据一两个文献进行很狭隘的设定。
spgmmxt就是根据Kapoor M, Kelejian H, Prucha I (2007). “Panel Data Model with Spatially Correlated Error Components”设定的，工具变量无法更改，也不会去汇报空间滞后项系数。GMM(1)(2)(3)分别是初始加权，部分加权，完全加权广义矩估计，具体内容上述文献里有详细的描述。
要想汇报滞后项系数，stata更改源程序太难了，建议用R，自己写程序。Lee lunfei(2010)给SAR模型的广义矩估计提供了最新的据条件，没必要在按着Kapoor (2007) 的六个矩条件来设定，太局限了。这也是空间GMM一直被批判的原因。