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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
955 3
2015-11-12
悬赏 10 个论坛币 未解决

附上所有论坛币,求学霸解一题,身边的学霸都试过了,无人能解,那位学霸届的大神试着解下

题目如下:

已知n个投资项目,现知道他们预期收益为a,预期亏损为b,获得收益的概率p,亏损极为1-p

求每个资产投入比例(可以知道过往每个项目投资收益历史数据)

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2015-11-12 17:56:11
你要有个标准才有解的,比如均值最大方差最小之类的
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2015-11-13 11:56:33
crossbone254 发表于 2015-11-12 17:56
你要有个标准才有解的,比如均值最大方差最小之类的
比如,能不能算出最优方程式解,就是一条曲线上都是帕累托最优
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2015-11-13 12:16:04
a06725 发表于 2015-11-13 11:56
比如,能不能算出最优方程式解,就是一条曲线上都是帕累托最优
你没有效用函数怎么定义帕累托最优
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