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2015-11-13
我用basu模型你算会计稳健性,做多元分层回归后结果如下:前面加C的是控制变量:
  

模型汇总

  

模型



R



R



调整 R



标准 估计的误差



更改统计量



R 方更改



F 更改



df1



df2



Sig. F 更改



1



.396a



.156



.149



.0351050



.156



21.202



6



686



.000



2



.413b



.171



.152



.0350349



.014



1.305



9



677



.230


  

a. 预测变量: (常量), CDRlev,  Cmb, Clev, Csize, CDRmb, CDRsize

  
  

b. 预测变量: (常量), CDRlev,  Cmb, Clev, Csize, CDRmb, CDRsize, Rsize, DRrSIZE, Rlev, Rmb, DRrLEV, DRrMB,  DR, R, DRr


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2015-11-13 20:45:41
  

Anovaa

  

模型

  

平方和

  

df

均方

F

Sig.

1

回归

.157

6

.026

21.202

.000b

残差

.845

686

.001

总计

1.002

692

2

回归

.171

15

.011

9.298

.000c

残差

.831

677

.001

总计

1.002

692

  

a. 因变量: EARN

  
  

b. 预测变量: (常量), CDRlev,  Cmb, Clev, Csize, CDRmb, CDRsize

  
  

c. 预测变量: (常量), CDRlev,  Cmb, Clev, Csize, CDRmb, CDRsize, Rsize, DRrSIZE, Rlev, Rmb, DRrLEV, DRrMB,  DR, R, DRr

  
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2015-11-13 20:46:28
  

系数a

  

模型

  

非标准化系数

  

标准系数

t

Sig.

B

标准 误差

试用版

1

(常量)

-.428

.042

-10.130

.000

Csize

.021

.002

.477

10.716

.000

Cmb

.004

.001

.256

6.714

.000

Clev

-.001

.000

-.273

-6.334

.000

CDR*size

.001

.001

.089

.657

.512

CDR*mb

-.006

.003

-.162

-1.631

.103

CDR*lev

.000

.000

.041

.490

.625

2

(常量)

-.539

.078

-6.908

.000

Csize

.027

.004

.604

7.289

.000

Cmb

.004

.001

.227

3.329

.001

Clev

-.001

.000

-.432

-5.474

.000

CDR*size

-.016

.011

-2.508

-1.470

.142

CDR*mb

-.009

.006

-.254

-1.409

.159

CDR*lev

.001

.001

.202

1.461

.145

DR

.364

.245

2.544

1.488

.137

R

.078

.062

1.740

1.262

.207

R*size

-.004

.003

-1.940

-1.376

.169

R*mb

.000

.001

.053

.476

.635

R*lev

.000

.000

.279

2.145

.032

DR*r

-.479

1.140

-.762

-.420

.674

D*Rr*SIZE

.024

.050

.823

.470

.638

D*Rr*MB

-.010

.031

-.068

-.335

.738

DR*r*LEV

.000

.002

.017

.126

.900

  

a. 因变量: EARN


显然模型很不显著。。。可是这种算法是前人提出的啊。。。难道不要求模型显著只要求估计出系数算出c-score就可以了?求大家指教。。。。

  

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2016-4-6 15:43:49
我想知道 DR没有数据,为什么可以做出表里数据呀
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2017-7-23 10:49:43
DR*R的β系数是负的对么?这个模型要求β系数不应该是正的么?求大神指点。。。。

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2018-1-7 16:15:32
倪浦雨 发表于 2015-11-13 20:46
“显然模型很不显著。。。可是这种算法是前人提出的啊。。。难道不要求模型显著只要求估计出系数算出c-score就可以了?求大家指教。。。。“我也有一样的疑问,请问楼主的问题解决了吗?我分年度回归出来的结果如下:也是不是很显著,请问您后来的如何解决的? 11.png
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