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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2015-11-13

选取中国股市市值最大的十只股票, 每只按10%的比例分配组成一个投资组合

(原始数据见excel表格)。请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法(Index mapping) 分别计算一天Value-at-Risk (历史数据为期一年,信心区间为99%)


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