ARMA建模的详细过程 - 经管之家

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ARMA建模的详细过程

奋斗的小人儿

20158

5

收藏 2015-11-14

最近刚学，但是系统的整个完整过程不太会。

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胖胖小龟宝

2015-11-14 23:55:15

1.对时序画时序图观察时序走势
2.进行单位根检验若平稳则可以建立ARMA模型
3.若单位根检验显示存在单位根，则考虑是否同阶单整做协整；如不同阶单整则考虑通过差分，取对数等方法尽量是指同阶单整
4.上述步骤做完后，若非白噪声序列，则可以通过自相关偏自相关图来判断阶数，结合AIC来选择阶数
5.模型建立和检验拟合

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奋斗的小人儿

2015-11-19 18:41:47

很感谢

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2015-11-22 11:27:08

胖胖小龟宝发表于 2015-11-14 23:55
1.对时序画时序图观察时序走势
2.进行单位根检验若平稳则可以建立ARMA模型
3.若单位根检验显示存在单位根 ...

我也有相同的问题相问一下您，我想对上证指数的收益率序列做ARMA,单位根检验平稳，但Q统计量相当大。我的问题是在确定ARMA阶数时，只是根据自相关和偏自相关吗？和Q统计量有没有关系？求解答。

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计量a经济、

2020-6-8 11:53:28

胖胖小龟宝发表于 2015-11-14 23:55
1.对时序画时序图观察时序走势
2.进行单位根检验若平稳则可以建立ARMA模型
3.若单位根检验显示存在单位根 ...

想问一下，我有一个ARMA建模的作业，我不会做，您可以帮忙指导一下吗？？

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2020-6-9 11:31:18

计量a经济、发表于 2020-6-8 11:53
想问一下，我有一个ARMA建模的作业，我不会做，您可以帮忙指导一下吗？？

巧了，我最近也有ARMA建模作业

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