下载外汇行情二进制数据,解压缩, 解析字段保存为pandas DataFrame格式,导出为hdf5文件格式,便于pandas加载使用.
需要安装lzma解压缩包, 完美运行于Linux环境, windows下请略作修改.
可下载所有外汇对!

<class 'pandas.tseries.index.DatetimeIndex'>

[2013-01-01 00:00:00.816000, ..., 2014-11-30 23:59:57.657000]

Length: 24966190, Freq: None, Timezone: None

两年USDJPY数据2500万条

使用方法及USDJPY数据样例:

fx_dks.py <symbol> <begin/2014-1-1> <end> <output file>

                                   bid         ask  bidv  askv         mid

i                                                                        

2013-01-01 00:00:00.816000   91.719002   91.709000  1.73  1.73   91.714005

2013-01-01 00:00:01.431000   91.714996   91.707001  1.50  1.50   91.710999

2013-01-01 00:00:01.513000   91.714996   91.707001  1.50  1.73   91.710999

2013-01-01 00:00:01.582000   91.714996   91.706001  1.50  1.50   91.710495

2013-01-01 00:00:01.763000   91.711998   91.705002  1.35  4.73   91.708496

2013-01-01 00:00:01.832000   91.711998   91.702003  1.35  3.23   91.707001

2013-01-01 00:00:01.903000   91.710999   91.702003  3.23  1.73   91.706497

2013-01-01 00:00:02.740000   91.708000   91.698997  2.48  1.73   91.703499

2013-01-01 00:00:02.861000   91.708000   91.696999  2.48  2.48   91.702499

2013-01-01 00:00:02.981000   91.707001   91.696999  2.48  1.73   91.701996

2013-01-01 00:00:03.042000   91.706001   91.695000  5.10  3.00   91.700500

2013-01-01 00:00:03.171000   91.699997   91.690002  1.73  2.25   91.695000

2013-01-01 00:00:03.230000   91.699997   91.690002  1.73  2.10   91.695000

2013-01-01 00:00:03.540000   91.698997   91.690002  1.73  2.10   91.694504

2013-01-01 00:00:03.663000   91.698997   91.690002  1.73  3.23   91.694504

2013-01-01 00:00:03.790000   91.699997   91.690002  3.23  2.48   91.695000

2013-01-01 00:00:04.270000   91.694000   91.686996  1.50  1.13   91.690498

2013-01-01 00:00:04.511000   91.692001   91.685997  1.35  2.63   91.688995

2013-01-01 00:00:04.633000   91.695999   91.688004  1.35  1.13   91.692001

2013-01-01 00:00:04.693000   91.695000   91.688004  1.20  1.35   91.691498

2013-01-01 00:00:04.821000   91.694000   91.686996  1.43  1.35   91.690498

2013-01-01 00:00:05.120000   91.695999   91.685997  2.33  3.08   91.690994

2013-01-01 00:00:05.301000   91.696999   91.685997  2.55  3.83   91.691498

2013-01-01 00:00:05.885000   91.697998   91.690002  2.18  2.48   91.694000

2013-01-01 00:00:06.560000   91.697998   91.690002  3.68  1.73   91.694000

2013-01-01 00:00:07.041000   91.705002   91.693001  4.73  1.73   91.699005

2013-01-01 00:00:08.461000   91.700996   91.695000  2.33  1.73   91.697998

2013-01-01 00:00:09.180000   91.706001   91.695000  1.65  1.73   91.700500

2013-01-01 00:00:09.422000   91.706001   91.696999  1.65  2.25   91.701500