[赏]关于协整关于ECM

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收藏 2015-11-15

我两个变量(做自然对数同是一阶单整)做EG 有自相关，消除后残差平稳。通过协整检验。但是！！！问题来了！！误差修正输入“ls dlny c dlnx e(-1)”,误差系数为正数！除常数项外p都大于0.05，不显著！！！怎么办？除了自相关以外还要考虑什么呢

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YanYanAviva

2015-11-15 02:22:40

YanYanAviva 发表于 2015-11-15 02:18
我两个变量(做自然对数同是一阶单整)做EG 有自相关，消除后残差平稳。通过协整检验。但是！！！问题来了！！ ...

说一下我的具体过程，对lny lnx 进行OLS ，DW小于1，通过LM检验认为有一阶自相关，所以加入AR(1),OLS以后发现自变量和常数项不显著，所以去掉常数项，OLS后P为0，r方接近1，DW在2附近。提出此时残差进行ADF，通过检验。因此建立ECM，但是怎么弄都不显著，系数为正！！！怎么办啊？悬赏悬赏！！！

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YanYanAviva

2015-11-15 02:29:44

YanYanAviva 发表于 2015-11-15 02:18
我两个变量(做自然对数同是一阶单整)做EG 有自相关，消除后残差平稳。通过协整检验。但是！！！问题来了！！ ...

具体过程，lny lnx一阶单整，对他们做OLS,P值小于0.05，r方接近1，DW零点多，经LM检验认为有一阶自相关，所以加入ar(1),自变量和常数项p大于0.05，所以去掉常数项，做OLSp值显著，DW接近2， r方接近1。此时的残差平稳，所以做ECM。输入dlny c dlnx e(-1) 误差系数为正数，r方接近0，p值除常数项都大于0.05！！所以是哪里出了问题？除了自相关还应该考虑什么？？？

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YanYanAviva

2015-11-15 02:30:15

YanYanAviva 发表于 2015-11-15 02:18
我两个变量(做自然对数同是一阶单整)做EG 有自相关，消除后残差平稳。通过协整检验。但是！！！问题来了！！ ...

悬赏悬赏！！！！

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一字飞剑

2015-11-16 20:21:59

[经验分享] 关于误差修正模型（ECM）中的误差修正项的系数为正或或为负的权威解答
https://bbs.pinggu.org/thread-3985854-1-1.html
去这里看看。
另外，你加入了ar（1），差分方程里面怎么没有？是不是得加上dlny（-1）。我也不懂，乱猜的

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