YanYanAviva 发表于 2015-11-15 11:58
我两个变量(做自然对数同是一阶单整)做EG 有自相关，消除后残差平稳。通过协整检验。但是！！！问题来了！！ ...
具体过程！lny lnx都是一阶单整！做OLS后，r方接近1，p为0，DW小于1。所以认为有自相关，LM检验为一阶自相关，加入ar(1)后，常数项和自变量p值大于0.05，去掉常数后，r方p值DW正常。对此时残差进行ADF，平稳，所以进行ECM，输入ls dlny c dlnx e(-1)，误差系数不为负！！r方很小，dw也很小！！这是为什么？还要考虑什么呢？怎么办啊啊啊！！！悬赏悬赏啊
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