dynare中变量设置（BK条件）

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收藏 2015-11-16

老师你好：
   （1）请问在编写Dynare代码的时候，怎样区分状态变量和跳跃变量（即前定变量）？有没有约定的方法？
   （2）如果状态变量中有Mt，Mt-1，是否按照Dynare user guide中Timing conventions讲的，应该写成：Mt-1，Mt-2？
   （3）在模型求解结果中，有时候会出现特征值个数少于变量总数？比如一共有14个变量，特征值只有9个？如果在这种情况下，是不是不能用Dynare求解，换用Ulig方法求解？
      谢谢老师的回复！

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ahnulxy

2015-11-16 22:05:14

lxk078326，你好，非常高兴你能参与到DSGE视频教程的讨论中。我尝试回答你的问题：
1. 状态变量应该说分为内生和外生，内生的状态变量就是你说的前定变量，即predetermined. 一般的外生状态变量都是外生的shock，很容易和内生的状态变量区别开来。典型的内生变量是资本存量K。Dynare中，一般AR（1）过程对应的外生shock都是外生的状态变量。

2. 其实状态变量的下标使用因人而异。之所以把K_t+1在Dynare中写成K_t，是因为K_t是t期确定或者决定的变量；Dynare就要求变量需要使用其被决定的那个时间的下标。Mt能否写成Mt-1，要看如何对Mt进行定义，如果Mt是t期决定的，就是Mt，如果是t-1期决定的，就写t-1。

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ahnulxy

2015-11-16 22:13:08

（3）在模型求解结果中，有时候会出现特征值个数少于变量总数？比如一共有14个变量，特征值只有9个？如果在这种情况下，是不是不能用Dynare求解，换用Ulig方法求解？

关于这个问题，我不是很明白。一般情况下特征值个数应该和内生变量的个数相同。不是很明白为啥会出现特征值个数少于变量的个数的情况。可能是特征根是多重造成的。这种情况还没有仔细研究过。
Dynare能否求解，完全取决于BK条件是否满足，如果不满足，就没法求解。如果Dynare没有提示你出现问题，一般情况下，都能解出来。

希望回答能帮助到你！

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lxk078326

2015-11-17 19:03:41

在此非常感谢老师的仔细解答，让我能更好的理解。
问题（2）我表述有误，我是想问老师在“BK Methods"讲义中，提到变量有jumper variables(or forward-looking variables)和state/predetermined的区分，在具体的模型中，怎么区分它们？有什么标准没有？

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ahnulxy

2015-11-18 20:31:54

lxk078326 发表于 2015-11-17 19:03
在此非常感谢老师的仔细解答，让我能更好的理解。
问题（2）我表述有误，我是想问老师在“BK Methods"讲义 ...

其实有个不成文的区别方法，就是单纯的从时间下标来看。jump variables or forward-looking 一般都是t或者t+1期，或者二者兼有的时间下标，但一般不会出现t-1期的情况（特殊情况除外，比如消费习惯设定下的消费，出现t-1，t，t+1）。状态变量，无论是外生还是内生，一般只出现t和t-1，否则不叫状态变量了，之所以称为状态变量是它先于别的变量出现而呈现出的一种状态，这种状态被别的变量观测到，所以才成为状态。这里都是指其决定的日期。
举个通俗的例子，比如你今天状态很好，你的状态先出现，别人才能观测到。

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lxk078326

2015-11-25 09:10:04

非常感谢老师的解答.

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