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stata 在做分位数回归的时候，如何讲方差cluster处理？

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收藏 2015-11-16

如题，数据是一个contry level 的变量 var1 以及 firm - year level的变量var2。

用分位数之前，用到的是OLS回归，方差按照country cluster, 因为但是根据需要，扰动是在country 范围之内的不同公司和不同年份之间，因此需要cluster by country，这没啥问题。

但是一到了分位数回归，命令选项里好像vce（）只让写iid 和 robust，请问我该怎么让方差cluster by country呢？

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2015-11-16 15:59:15

自己顶起来~大家回起来~

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2015-11-16 22:27:22

求问~~

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xddlovejiao1314

2015-11-28 22:46:11

日复一日12 发表于 2015-11-16 15:55
如题，数据是一个contry level 的变量 var1 以及 firm - year level的变量var2。

用分位数之前，用到的是 ...

如果是横截面数据的分位数回归，可以用qreg2命令得到稳健标准误，具体可help qreg2。祝好运～

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2018-7-13 18:12:53

xddlovejiao1314 发表于 2015-11-28 22:46
如果是横截面数据的分位数回归，可以用qreg2命令得到稳健标准误，具体可help qreg2。祝好运～

你好！我用qreg2，加cluster（id） id为省份编号，显示factor-variable and time-series operators not allowed，请问应该怎么处理呀

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2018-11-29 12:37:08

您好，分位数回归里怎么同时聚类两个变量呢

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