这个学期在学时间序列，用的软件是R。老师推荐了蔡的书，真心觉得不错~~主要是介绍得会很基础和全面，程序讲的会比较多，是一本很经典的入门书，也让我们可以相对快地提高编程能力。为了学习这门课，我
用了很久的时间找到了这些资料，之前做作业是真的很崩溃，找了很久的资料都没找到。所以在这里分享给大家，希望一起进步。
压缩文件包括了四部分：
1.lecture1-10：是蔡瑞胸2011年的最新课件，外国院校的课件写的很有条理，逻辑真的很清楚，我就是按照那个做笔记。强烈推荐，而且有详细的R代码，这个不看真的会后悔！！！！
2.commend： 是第三版书中举例example用到的代码
3.tasy data 3：第三版书中所用到的数据
4.英文版金融时间序列分析
建议大家阅读英文版的，中文论坛上有，大家可以去参考~
附书籍介绍：本书全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第2版，本版不仅更新了上一版中使用的数据，而且还给出了R命令和实例，从而使其成为理解重要统计方法和技术的奠基石. 本书可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考用书。
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