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2015-11-19

从中证800中随机选择50只股票(报告这50只股票的代码),选取其2012年至今的数据进行如下的计算。

1)           采用前3支选出来的股票和50支股票的等权重价格指数序列,以60天为时间窗口,计算95%置信水平下的单日VaR序列。画出这些VaR序列的时序图(4幅图)。

2)           5%的显著性水平下,对上面计算出的VaR序列进行回测,报告回测的结果(违反次数,是否接受),并分析个股和指数在VaR取值和回测上的差异性。对于回测不合格的股票或等权重指数,画出其回测日的收盘价和对应的VaR预测出的最坏可接受价格曲线,分析哪些交易日容易出现低于VaR预测的最坏价格的情形。

3)           对于这50支股票,以90天为窗口计算最后选出来的3支股票的75%置信水平的单日VaR,并将收盘价低于VaR预测的最坏价格水平的交易日记为违约日,其余日期为不违约日。采用Logit模型,以昨日对数交易量、最近90天波动率、昨日价格振幅为因子,以20122013年的数据为训练样本,2014至今的数据为预测样本,对违约概率进行拟合和预测。报告拟合结果(Logit模型估计结果)和预测效果(包括NP值和ROC曲线)。


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2015-11-20 12:41:53
求不沉
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2015-11-20 12:45:02
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1、硕士及以上学历,2年以上数据行业管理工作经验,心理学、数理、统计、教育学和经济类专业优先考虑;

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2019-6-10 15:51:41
四年后遇到了和你一样尴尬的问题,
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